离散布朗风险模型中破产概率与破产时间的近似
概率论
2020-01-29 v1
摘要
我们分析了经典布朗风险模型，讨论了在破产仅能发生于特定离散网格情况下的破产概率（经典、{\gamma}-反射、Parisian 与累积 Parisian）的近似。一个实用且自然的网格点为例如 G(1) = {0,1,2,...}，这使我们能够研究第一天、第二天等发生破产的概率。对于此类离散情形，上述破产概率没有显式公式。在本文中，我们通过令初始资本趋于无穷，推导了均匀网格下破产概率的准确近似。
引用
@article{arxiv.2001.10311,
title = {Approximation of ruin probability and ruin time in discrete Brownian risk models},
author = {Grigori Jasnovidov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.10311},
year = {2020}
}
备注
17 pages 0 figures. Submitted to Scandinavian Actuarial Journal