二维布朗风险模型的巴黎破产概率

令 $(W_1(s), W_2(t)), s,t\ge 0$ 为具有标准布朗运动边际与常数相关系数 $\rho \in (-1,1)$ 的二元布朗运动。巴黎破产定义为在一段延长时间（即所谓的红期）内发生的经典破产。我们推导了在公司非同时破产事件条件下，该公司非同时巴黎破产的精确渐近性。我们关注当 $u \to \infty$ 且红期长度量级为 $\frac{1}{u^2}$ 时该问题的渐近性，其中 $u$ 表示公司的初始资本。该问题的近似对于分析二元布朗风险模型中的巴黎破产概率具有重要意义，而后者是金融市场中定义长期破产模型的标准方式。