二维Brownian与Lévy风险模型的联合破产概率
概率论
2018-11-13 v1
摘要
经典Brownian风险模型中的破产概率在有限与无限时间视野下均可显式计算。二维Brownian风险模型的联合破产概率则并非如此。借助渐近理论，我们在本文中推导了当初始资本趋于无穷时二维Brownian风险模型的联合破产概率与联合破产时间的近似。鉴于对比例再保险的兴趣，我们较详细地考虑了相关系数为1的情形。该模型可处理，从而给出了线性相关的谱正Lévy过程的联合破产概率显式公式。例子包括扰动Brownian与gamma Lévy过程。
引用
@article{arxiv.1811.04470,
title = {Simultaneous Ruin Probability for Two-Dimensional Brownian and L\'evy Risk Models},
author = {Krzysztof Dȩbicki and Enkelejd Hashorva and Zbigniew Michna},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.04470},
year = {2018}
}
备注
16 pages