常利率下二维风险模型的联合破产概率研究

Ze-Chun Hu; Bin Jiang

常利率下二维风险模型的联合破产概率研究

概率论 2012-07-17 v2

作者: Ze-Chun Hu , Bin Jiang

摘要

本文研究Avram等人\cite{APP08}提出的带常利率的二维风险模型。我们推导了拉普拉斯变换的积分-微分方程，并分别给出了关于联合破产时刻 $T_{\rm max}(u_1,u_2)$ 和 $T_{\rm min}(u_1,u_2)$ 的有限时间破产概率的渐近表达式。

关键词

二维风险模型常利率联合破产概率拉普拉斯变换积分-微分方程渐近表达式有限时间破产

引用

@article{arxiv.1105.2595,
  title  = {On joint ruin probabilities of a two-dimensional risk model with constant interest rate},
  author = {Ze-Chun Hu and Bin Jiang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1105.2595},
  year   = {2012}
}

备注

16 pages

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