Tempered Stable 保险风险过程的有限时间破产概率
概率论
2013-03-08 v2
摘要
我们研究了 Tempered Stable Lévy 保险风险过程族（包括谱正逆高斯过程）在时间 之前的破产概率。利用渐近破产时间分布的 Laplace 变换（我们已给出其显式表达式），推导出了破产时间分布的数值近似。这些结果与基于重要抽样并使用稳定过程的模拟进行了基准对比。渐近公式的理论后果表明，将逆高斯过程用作风险准备金过程可能存在某些潜在缺陷。为此，我们提出了属于 Tempered Stable 过程族的自然推广作为替代方案。
引用
@article{arxiv.1302.4795,
title = {Finite Time Ruin Probabilities for Tempered Stable Insurance Risk Processes},
author = {Philip S. Griffin and Ross A. Maller and Dale Roberts},
journal= {arXiv preprint arXiv:1302.4795},
year = {2013}
}
备注
22 pages, 4 figures