谱负Lévy风险过程带Parisian延迟的破产概率
概率论
2010-04-21 v2 风险管理
摘要
本文分析了所谓的Parisian破产概率，该概率发生在盈余过程低于零的时间超过固定时长时。我们专注于一般的谱负Lévy保险风险过程。对于这类过程，我们以其他可能能在许多模型中显式计算的量来给出破产概率的表达式。我们找到了当准备金趋于无穷时其Cramér型与卷积等价渐近式。最后，我们分析了一些显式例子。
引用
@article{arxiv.1003.4299,
title = {Ruin probability with Parisian delay for a spectrally negative L\'evy risk process},
author = {Irmina Czarna and Zbigniew Palmowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1003.4299},
year = {2010}
}