关于折射 Lévy 风险过程在赤字区停留的时间
概率论
2013-06-21 v1 风险管理
摘要
在本文中，我们引入了一种具有自适应保费率的保险破产模型，此后称为重组/折射模型，其中区分了经典破产和彻底破产。在该模型中，一旦财富过程落入赤字区，保费率即增加，并在过程恢复时回到其正常水平。分析主要集中于折射 Lévy 风险过程在赤字区停留的时间（类似于负盈余的持续时间）。基于 Kyprianou 和 Loeffen (2010) 以及 Loeffen 等人 (2012) 的结果，我们确定了与折射谱负 Lévy 过程占用时间相关的各种泛函的分布。例如，这些结果用于计算该重组模型中的彻底破产概率和巴黎式破产概率。
引用
@article{arxiv.1306.4619,
title = {On the time spent in the red by a refracted L\'evy risk process},
author = {Jean-François Renaud},
journal= {arXiv preprint arXiv:1306.4619},
year = {2013}
}