具有随机赤字相关延迟的谱负 Lévy 过程的 Parisian 破产
概率论
2021-11-05 v1
摘要
在风险储备动态由谱负 Lévy 过程给出的假设下，我们考虑了 Parisian 破产问题的一个有趣的自然扩展。该扩展的显著特征是，随机实施延迟窗口长度的分布可以依赖于风险储备过程转为负值（开始一次新的负偏移）的时刻的赤字。这包括了当赤字达到某个子集时立即破产的可能性。在这种一般设定下，我们推导出了 Parisian 破产概率以及 Parisian 破产时间与破产时赤字的联合 Laplace 变换的封闭形式表达式。
引用
@article{arxiv.2111.02695,
title = {Parisian ruin with random deficit-dependent delays for spectrally negative L\'evy processes},
author = {Duy Phat Nguyen and Konstantin Borovkov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2111.02695},
year = {2021}
}
备注
15 pages, 0 figures