自相似高斯风险过程的巴黎型破产
概率论
2014-05-14 v1
摘要
本文推导了自相似高斯风险过程巴黎型破产概率的精确渐近性。此外，我们获得了巴黎型破产时间的正态近似，并推导了巴黎型破产时间与经典破产时间之间的渐近关系。
引用
@article{arxiv.1405.2958,
title = {Parisian Ruin of Self-similar Gaussian Risk Processes},
author = {Krzysztof Dȩbicki and Enkelejd Hashorva and Lanpeng Ji},
journal= {arXiv preprint arXiv:1405.2958},
year = {2014}
}
备注
14 pages