谱负Lévy过程的回撤巴黎破产
概率论
2019-04-25 v2
摘要
本文研究了谱负Lévy风险过程的回撤相关巴黎破产问题。我们引入回撤巴黎破产时刻，并通过游程理论求解相应的双侧退出时刻。我们还得到了在回撤巴黎时刻被杀死的过程的势测度的表达式。作为应用，我们获得了带分红障碍和巴黎破产的谱负Lévy风险过程的新结果。
引用
@article{arxiv.1904.03286,
title = {Draw-down Parisian ruin for spectrally negative L\'{e}vy process},
author = {Wenyuan Wang and Xiaowen Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.03286},
year = {2019}
}