谱负 Lévy 过程带延迟的破产概率的统一处理方法
概率论
2018-02-05 v1
摘要
在本文中，我们统一了两种流行的带实施延迟（亦称巴黎破产）的精算破产定义方法。我们新的破产定义同时包含确定性延迟和指数分布延迟：当在红色区域的越出持续时间超过一个具有确定性和随机性分量的实施延迟时，首次宣告破产。对于这种带混合延迟的巴黎破产，我们确定了破产时间与破产赤字的联合分布，从而推广了先前许多结果，例如 \cite{baurdoux_et_al_2015} 和 \cite{loeffenetal2017} 分别针对指数延迟和确定性延迟情形所得的结果。
引用
@article{arxiv.1802.00731,
title = {A unified approach to ruin probabilities with delays for spectrally negative L\'evy processes},
author = {Mohamed Amine Lkabous and Jean-François Renaud},
journal= {arXiv preprint arXiv:1802.00731},
year = {2018}
}