具有加性与比例增益的对偶风险模型：破产概率与红利
概率论
2020-12-02 v1
摘要
我们考虑一个具有恒定支出率且增益 （）为独立同分布指数分布的对偶风险模型，增益按具有一般到达间隔时间的更新过程到达。我们在这一经典对偶风险模型中加入比例增益特征，即若第 次到达前盈余过程恰处于水平 ，则对于 资本跃升至水平 。我们确定了破产概率与破产时间的分布。进一步，针对比例增益为泊松到达过程的情形，我们给出了贴现累积红利支付的值。在红利计算中，我们还考虑了由带漂移的独立布朗运动所建模的基本风险过程的随机扰动。
引用
@article{arxiv.2012.00415,
title = {A dual risk model with additive and proportional gains: ruin probability and dividends},
author = {Onno Boxma and Esther Frostig and Zbigniew Palmowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.00415},
year = {2020}
}