依赖于固定时间窗内索赔数量的破产概率
概率论
2016-04-22 v1
摘要
我们分析了具有到达时间间隔分布的更新保险风险过程的破产概率，该分布依赖于在固定（过去）时间窗内到达的索赔。这种依赖性可通过一种再生结构来解释。该模型的主要灵感来源于奖惩特征。我们首先讨论了针对不同索赔分布区域的破产概率的渐近结果。对于数值结果，我们识别出一个嵌入马尔可夫加性过程。通过适当的测度变换，破产概率可被计算为闭式公式。此外，我们通过重要性抽样方法给出了模拟结果，从而进一步允许对几个具体案例进行深入分析。
引用
@article{arxiv.1604.06404,
title = {Ruin probabilities with dependence on the number of claims within a fixed time window},
author = {Corina Constantinescu and Suhang Dai and Weihong Ni and Zbigniew Palmowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.06404},
year = {2016}
}