基于 AR(1) 序列的风险模型破产概率研究
风险管理
2017-10-31 v1 应用统计
摘要
本文建立了基于 AR(1) 序列的风险模型，并提出了在索赔次数强度下具有相依结构的基本模型。考虑到该风险模型的一些性质，我们利用牛顿迭代法求解调节系数，并估计破产概率的指数上界。这对细化破产理论的研究具有重要意义。因此，我们的理论将有助于保险行业的稳定发展。
引用
@article{arxiv.1710.10692,
title = {Research on ruin probability of risk model based on AR(1) series},
author = {Wenhao Li and Bolong Wang and Tianxiang Shen and Ronghua Zhu and Dehui Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.10692},
year = {2017}
}
备注
9 pages