具有投资收益的破产模型
风险管理
2008-12-18 v2 概率论
摘要
本综述探讨了资产获得投资收益时的风险模型中的破产问题。除了对该问题的一般性介绍外，涵盖的主题包括相关积分微分方程的展示、精确解和数值解、渐近结果、破产概率的界限，以及通过投资和可能的再保险控制来最小化破产概率的可能性。重点放在连续时间模型上，但也涵盖了离散时间模型。提供了相当广泛的参考文献列表，特别是 1998 年以后发表的论文。对于该日期之前发表的论文的更多参考文献，读者可查阅文献 [47]。
引用
@article{arxiv.0806.4125,
title = {Ruin models with investment income},
author = {Jostein Paulsen},
journal= {arXiv preprint arXiv:0806.4125},
year = {2008}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/08-PS134 the Probability Surveys (http://www.i-journals.org/ps/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)