具有m相依随机变量的离散时间风险模型
概率论
2025-08-21 v1
摘要
本文主要研究在利率影响下两个离散时间风险模型中的破产概率，其中保费和索赔是两个独立的m相依随机变量序列，而利率是一个同分布随机变量序列。我们的结果推广了独立随机序列的相应结论。
引用
@article{arxiv.2508.14662,
title = {Discrete time risk models with m-dependent random variables},
author = {Nguyen Huy Hoang and Tran Dinh Phung},
journal= {arXiv preprint arXiv:2508.14662},
year = {2025}
}