保费收入为二的双季节离散时间风险模型
概率论
2023-02-08 v1
摘要
本文对保费率等于二时双季节离散时间风险模型的最终时刻生存概率进行了近似计算。保费收入等于一的同一模型已于2014年由Damarackas和Šiaulys研究。一般而言，离散时间及相关风险模型处理的是某种随机游走在时间中至少一次击中某一阈值的可能性。在本研究中，上述阈值为直线 ，随机游走由交替出现的两个独立但不必同分布的随机变量组成。大多数被证明的理论陈述都通过数值计算加以说明。此外，还提出了关于某类递归行列式非零的几个猜想。
引用
@article{arxiv.2104.14771,
title = {Bi-seasonal discrete time risk model with income rate two},
author = {Alina Alencenovič and Andrius Grigutis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.14771},
year = {2023}
}