具有强正则变的离散时间模型中保险与金融风险的相互作用

考虑一家暴露于包含两类风险的随机经济环境中的保险公司。第一类是由传统保险索赔引起的保险风险，第二类是由投资产生的金融风险。其财富过程在一个标准的离散时间模型中描述：在每一时期内，保险风险被量化为一个实值随机变量$X$等于索赔总额减去保费，金融风险被量化为一个正随机变量$Y$等于随机累积因子的倒数。该风险模型为研究两类风险的相互作用构建了高效平台。我们关注破产概率与总风险额的尾概率。假设$X$与$Y$分布的每个凸组合均具有强正则变，我们推导了这些概率在有限与无限时间范围下的精确渐近公式，均呈$X$与$Y$尾概率的线性组合形式。我们的处理是统一的，因为不需要$X$与$Y$之间的主导关系。