保险风险的随机平移与缩放
统计方法学
2014-10-08 v1 概率论
摘要
随机平移通常出现在信度模型中，而随机缩放则常见于反映货币时间价值属性的索赔额随机模型中。本文讨论了保险中随机平移和随机缩放的某些方面，特别关注信度模型、集体风险模型中索赔额的依赖结构以及大损失联合依赖的极值模型。我们表明，使用随机平移或缩放来指定某些精算模型，在理论处理和实际应用中均具有优势。
引用
@article{arxiv.1404.3303,
title = {Random Shifting and Scaling of Insurance Risks},
author = {Enkelejd Hashorva and Lanpeng Ji},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.3303},
year = {2014}
}
备注
11 pages