动态一般保险组合中随机费率变动的定义与估计
投资组合管理
2018-10-26 v1 综合金融
摘要
文献中的费率变动计算涉及确定性方法，用于度量给定保单的保费变化。本文提出将费率变动定义为统计参数，以应对保单所收保费的随机性。它倡导这样一种观念：费率变动是待估计的渐近总体的属性，而不仅仅是在已承保的观测保单样本中度量或监测的属性。文中给出了各种模型和技方法来估计这一随机费率变动并量化估计中的不确定性。强调使用匹配抽样进行费率变动估计，因为它通过直接跨保单年度寻找相似保单来调整保单特征的变化。这避免了确定性方法中常见的、对未承保年份保单进行重新评级所需的任何假设和规则。当评级算法结构发生变化或存在复杂且异质的暴露基数与承保范围时，此类过程可能是主观或难以置信的。讨论的方法应用于一个汽车保费数据库。该应用包括使用带并行计算的遗传算法来自动优化匹配抽样。
引用
@article{arxiv.1810.10970,
title = {Defining and estimating stochastic rate change in a dynamic general insurance portfolio},
author = {Roland R. Ramsahai},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.10970},
year = {2018}
}