机动车保险中可预见与不可预见风险的估计
统计理论
2019-05-20 v1 概率论
统计方法学
统计理论
摘要
本项目采用 Li 等人（2015）发展的风险模型，探求对创新技术或其他新兴或潜在风险所带来的风险进行建模、估计与保险定价。该模型考虑共同产生的两种不同风险流，但二者未被清晰分离或观测。具体而言，我们考虑一个风险盈余过程，其中保费根据过往索赔频率调整，如同在经典或历史风险流与不可预见风险流情形下的 Bonus-Malus（BM）系统中一样。这些是不可知的风险，可能具有高度不确定性，在保险定价（费率厘定与经验费率）时，提示一种敏感的保费调整策略。精算师难以观测某次索赔来自哪一风险流。对此类风险建模时，估计此类索赔的行为、发生及其严重程度至关重要。保费计算必须公平反映这两类风险流的性质。我们首先提出一个分离索赔次数与严重度的模型，继而提出保费计算方法，最后是参数估计流程。在建模中，我们采用可信性理论中的贝叶斯方法、用于保费计算的可信性方法，以及在估计流程中使用期望最大化（EM）算法。
引用
@article{arxiv.1905.07157,
title = {Estimation of foreseeable and unforeseeable risks in motor insurance},
author = {Weihong Ni and Corina Constantinescu and Alfredo Egídio dos Reis and Véronique Maume-Deschamps},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.07157},
year = {2019}
}