多维类型的保险计量经济学
综合经济学
2024-10-14 v1 经济学
摘要
本文解决了保险模型中识别与估计的问题，其中保险人对其风险和风险厌恶程度持有私有信息。该模型包含随机损伤，允许多个索赔，而保险公司则从有限的多个保险范围中进行选择。我们表明，尽管由于多维类型和有限的保险范围导致的集中现象，风险和风险厌恶程度的联合分布仍然是非参数可识别的。我们的识别策略利用所观察到的索赔数量以及排除限制，以及完全覆盖假设。此外，我们的结果适用于任何形式的竞争。我们提出了一种新颖的估计程序，将非参数估计器与 GMM 估计相结合，我们在蒙特卡洛研究中进行了说明。
引用
@article{arxiv.2410.08416,
title = {Econometrics of Insurance with Multidimensional Types},
author = {Gaurab Aryal and Isabelle Perrigne and Quang Vuong and Haiqing Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.08416},
year = {2024}
}