集体风险度量的非参数估计
统计理论
2015-09-17 v2 统计理论
摘要
我们考虑了 个独立同分布个体保险风险之和的风险度量的两种非参数估计量，其中用于统计估计的历史单笔索赔数量级为 。该框架符合非寿险公司在保费计算范围内所面临的情况。事实上，总风险的风险度量除以 可视为每个个体风险的合适保费。对于这两种估计量除以 的情形，我们推导了一种 Marcinkiewicz--Zygmund 强律以及一个弱极限定理。通过蒙特卡洛模拟研究了估计量在小到中等 值下的行为。
引用
@article{arxiv.1504.02693,
title = {Nonparametric estimation of risk measures of collective risks},
author = {Alexandra Lauer and Henryk Zähle},
journal= {arXiv preprint arXiv:1504.02693},
year = {2015}
}