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由律不变风险度量引发的风险溢价的渐近分析

风险管理 2021-07-06 v1 概率论

作者: Thomas Knispel , Roger J. A. Laeven , Gregor Svindland

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摘要

我们分析了在涵盖秩依赖效用偏好的一类广义律不变风险度量下，与帕累托最优风险分担契约相关联的风险溢价在风险池无限扩大时的极限行为。我们表明，相应的收敛速率通常仅为 $n^{1/2}$ 而非常规的 $n$ ，其中 $n$ 为池中风险的数量，具体取决于精确的风险偏好。

关键词

风险溢价律不变风险度量帕累托最优风险分担渐近分析秩依赖效用收敛速率

引用

@article{arxiv.2107.01730,
  title  = {Asymptotic Analysis of Risk Premia Induced by Law-Invariant Risk Measures},
  author = {Thomas Knispel and Roger J. A. Laeven and Gregor Svindland},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2107.01730},
  year   = {2021}
}