具有异构失真风险测度的反单调风险共享

我们研究由异构失真风险测度建模偏好、且不一定具有风险厌恐性的代理人之间的风险共享。在通过 inf-convolution 视角来研究风险测度下的帕累托最优性时，通常会采用这种方法，因为能够实现 inf-convolution的配置是帕累托最优的，而在具备平移不变性的前提下，反向亦然。我们的主要关注对象是表现出不同程度风险厌恐性的代理人群体。在轻微假设下，我们推导出无约束 inf-convolution 和反单调 inf-convolution的显式解，这两种方法都可以由失真风险测度的推广形式来表示。