关于具有扭曲风险测度与保费的最优再保险策略
风险管理
2014-06-12 v1 概率论
摘要
本文考虑了当风险由扭曲风险测度度量且保费由扭曲风险保费给定时，最优再保险设计的问题。首先，我们展示了如何以相同的方式构建分出公司、再保险公司和社会规划者的最优再保险设计。其次，通过引入边际赔付函数，我们刻画了最优再保险合约。我们表明，对于最优策略，相关的边际赔付函数仅取值零和一。我们将看到市场偏好与保费的作用以及总风险的作用是如何分离的。
引用
@article{arxiv.1406.2950,
title = {On Optimal Reinsurance Policy with Distortion Risk Measures and Premiums},
author = {Hirbod Assa},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.2950},
year = {2014}
}