最小化破产概率的最优保险：逆生存函数表述
风险管理
2020-12-08 v1
摘要
我们求解了在保费依据带比例风险负荷的扭曲保费原则计算、且可容许赔偿满足赔偿额与自留额均为底层损失的单调不减函数时，最小化破产概率的最优赔偿函数。我们以逆生存函数作为控制变量重新表述该问题，并证明带最高限额的免赔额保险是最优的。我们的主要贡献在于通过逆生存函数求解此问题。
引用
@article{arxiv.2012.03798,
title = {Optimal Insurance to Minimize the Probability of Ruin: Inverse Survival Function Formulation},
author = {Bahman Angoshtari and Virginia R. Young},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.03798},
year = {2020}
}
备注
15 pages, 1 figure