保险定价的扭曲原理：性质、识别与稳健性
风险管理
2018-09-19 v1 其他统计学
摘要
扭曲（Denneberg 1990）是一种著名的保险合同保费计算原理。本文研究了扭曲泛函关于风险厌恶假设的敏感性性质，以及关于损失分布模糊性的稳健性。模糊性由 Wasserstein 距离度量。我们研究了概率模型的距离方差并识别了一些最坏情形分布。除直接问题外，我们还研究了逆问题，即如何基于保险保费的观测来识别扭曲密度。
引用
@article{arxiv.1809.06592,
title = {The distortion principle for insurance pricing: properties, identification and robustness},
author = {Daniela Escobar and Georg Pflug},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.06592},
year = {2018}
}