风险度量组合的理论
数理金融
2023-05-09 v7 风险管理
摘要
我们在不对备选集合施加限制性假设的前提下研究风险度量的组合。我们发展并讨论了关于风险度量组合的性质保持与接受集的结果。主要结果之一是由备选泛函与组合函数的性质给出所得风险度量的表示。我们致力于为任意凸风险度量的混合建立对偶表示。在此情形下，我们得到一个让人联想到在理论测度积分下 inf-卷积概念的惩罚项。我们发展了与该特定背景相关的结果。我们还探讨了由我们的框架生成的具有独立意义的特性，例如连续性性质的保持以及最坏情形风险度量的表示。
引用
@article{arxiv.1807.01977,
title = {A theory for combinations of risk measures},
author = {Marcelo Brutti Righi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.01977},
year = {2023}
}