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律不变风险度量：扩展性质与定性稳健性

风险管理 2014-01-15 v1 统计理论统计理论

作者: Pablo Koch-Medina , Cosimo Munari

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摘要

我们刻画了 $L^\infty$ 中与律不变接受集相关联的凸风险度量何时可以在保持有限性与连续性的情况下扩展至 $L^p$ （ $1\leq p<\infty$ ）。该问题与相应风险度量的统计稳健性密切相关。我们特别关注了具体实例，包括基于期望效用的风险度量、最大相关性风险度量以及失真风险度量。

关键词

律不变风险度量凸风险度量接受集扩展性质定性稳健性失真风险度量

引用

@article{arxiv.1401.3121,
  title  = {Law-invariant risk measures: extension properties and qualitative robustness},
  author = {Pablo Koch-Medina and Cosimo Munari},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1401.3121},
  year   = {2014}
}