含市场波动的拟凸风险度量
风险管理
2019-06-26 v4 概率论
摘要
由于拟凸风险度量比众所周知的凸风险度量类更大，对拟凸风险度量的研究尤其在有波动的金融市场中是有意义的。本文将研究定义在一特殊空间 上的拟凸风险度量，其中变指数 不再像空间 中那样是给定的实数，而是一个反映金融市场可能波动的随机变量。我们亦给出该拟凸风险度量的对偶表示。
引用
@article{arxiv.1806.08701,
title = {Quasiconvex risk measures with markets volatility},
author = {Fei Sun and Yijun Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.08701},
year = {2019}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1806.01166