对两种两步随机变量近似的对数凸与弱对称分布性质研究
概率论
2026-03-16 v1 风险管理
摘要
本文引入了经典风险度量的推广，其中风险由取两个值的阶梯函数表示，分别对应于两个由内部分确定的市场情境。这是一种将随机变量映射到单个实数值的传统框架的扩展。对于二次损失函数，我们研究了确定最优情境阈值及其对应值的优化问题。在对数凸分布情形下，我们给出情境转换唯一性的条件。我们分别处理单维和多维椭圆分布情形。我们通过反例说明了凸性的必要性。
引用
@article{arxiv.2603.12767,
title = {A property of log-concave and weakly-symmetric distributions for two step approximations of random variables},
author = {Mihaela-Adriana Nistor and Ionel Popescu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2603.12767},
year = {2026}
}