估值与动态凸风险度量
风险管理
2008-12-02 v1 概率论
摘要
本文通过满足某些简单且可信公理的一族凹估值算子的概念，探讨了动态凸风险度量的定义与性质。在有限时间集和有限样本空间的最简单背景下探索这些概念时，我们发现了一家寻求将其风险分散到一组子公司的企业所具有的自然风险转移和时间一致性性质。
引用
@article{arxiv.0709.0232,
title = {Valuations and dynamic convex risk measures},
author = {A. Jobert and L. C. G. Rogers},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.0232},
year = {2008}
}
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26 pages