拟对数凸风险度量
风险管理
2022-08-17 v1 概率论
摘要
本文引入并完整刻画了新颖的拟对数凸风险度量类，使其与丰富的拟凸风险度量类地位相当。拟对数凸风险度量自然推广了对数凸收益风险度量，正如拟凸风险度量推广了凸货币风险度量。我们建立了它们的对偶表示，并在若干（子）分类结果中分析了其分类体系。此外，我们由接受集族的性质刻画了拟对数凸风险度量，并给出其定律不变表示。文中亦讨论了在投资组合选择与资本配置方面的例子与应用。
引用
@article{arxiv.2208.07694,
title = {Quasi-Logconvex Measures of Risk},
author = {Roger J. A. Laeven and Emanuela Rosazza Gianin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.07694},
year = {2022}
}