$L^{p}$ 型模上拟凸动态风险度量的完全对偶性
风险管理
2012-09-06 v2 概率论
摘要
在条件设定下，我们给出了定义在 型 模上的拟凸风险度量与相应类别的对偶函数之间的完全对偶性。这一结果基于一个推广了通常拟凸实值映射的 Penot-Volle 表示的一般性结论。
引用
@article{arxiv.1201.1788,
title = {Complete duality for quasiconvex dynamic risk measures on modules of the $L^{p}$-type},
author = {Marco Frittelli and Marco Maggis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1201.1788},
year = {2012}
}