面向多信息源聚合的凸风险度量及其在保险中的应用
风险管理
2022-09-13 v1
摘要
我们提出了一类基于 Fréchet 均值概念的新型凸风险度量，旨在处理源于关于感兴趣风险因子的多个信息源的不确定性。所提出的风险度量通过将各个源中可用的部分信息适当地过滤为关于感兴趣风险因子的聚合模型，稳健地刻画了公司的风险敞口。重要的是，所提出的风险可以以封闭解析形式表达，允许有趣的定性解释以及比较静态分析，从而促进保险公司在日常风险管理流程中的使用。所提风险度量在保险中的潜在用途通过两个具体应用场景得以说明：不确定性下的资本风险分配与保费计算。
引用
@article{arxiv.2209.05211,
title = {Convex Risk Measures for the Aggregation of Multiple Information Sources and Applications in Insurance},
author = {Georgios I. Papayiannis and Athanasios N. Yannacopoulos},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.05211},
year = {2022}
}
备注
32 pages