Bochner-Lebesgue 空间下市场波动波动的动态风险度量

从全球金融危机到近期由地缘政治紧张与公共卫生危机带来的冲击，金融市场中风险的波动性已显著上升。这凸显了具备捕捉市场波动性复杂性与加剧波动能力的综合风险度量的必要性。面对快速变化的金融环境与全球格局，这一需求不仅对新型金融资产至关重要，对传统金融市场同样关键。本文考虑一类定义在特殊空间 $L^{p(\cdot)}$ 上的风险度量，其中变指数 $p(\cdot)$ 不再是传统风险度量空间 $L^{p}$ 中给定的实数，而是反映金融市场内波动性潜在波动的随机变量。通过对这类风险度量相关公理的进一步发展，我们还建立了它们的对偶表示。