与到期日无关的风险度量
风险管理
2008-12-02 v2 最优化与控制
概率论
摘要
引入了与到期日无关的风险度量这一新概念，并将其与现有的风险度量概念进行对比。通过两个例子（一个基于有限概率空间，另一个基于扩散框架）表明，令人惊讶的是，一些被广泛使用的风险度量无法用于构建与到期日无关的对应物。我们构造了一大类与到期日无关的风险度量，并在连续时间和离散时间金融模型中给出了代表性示例。
引用
@article{arxiv.0710.3892,
title = {Maturity-independent risk measures},
author = {Thaleia Zariphopoulou and Gordan Zitkovic},
journal= {arXiv preprint arXiv:0710.3892},
year = {2008}
}