相依损失之和的扭曲风险测度
统计方法学
2011-06-17 v2 统计理论
风险管理
统计理论
摘要
我们讨论两种不同的方法，用于对相依随机变量之和进行扭曲风险测度，同时保持一致性性质。第一种方法基于扭曲期望，作用于总和的生存函数。第二种方法同时将扭曲应用于总和的生存函数以及由 copula 表示的风险相依结构。我们的目标是提出能够考虑损失波动以及风险成分之间可能相关性的风险测度。
引用
@article{arxiv.1106.2791,
title = {Distortion risk measures for sums of dependent losses},
author = {Brahim Brahimi and Djamel Meraghni and Abdelhakim Necir},
journal= {arXiv preprint arXiv:1106.2791},
year = {2011}
}
备注
Accepted 25 October 2010, Journal Afrika Statistika Vol. 5, N9, 2010, page 260--267