耦合风险测度及其在损失服从重尾分布时的经验估计
统计理论
2011-05-31 v1 统计理论
摘要
已有大量文献致力于发展风险测度的统计推断结果，特别是那些具有 L-泛函形式的风险测度。然而，实践和理论上的考量凸显了相当多的一类风险测度，它们具有两个 L-泛函之比甚至更复杂组合的形式。在本文中，我们将此类组合称为“耦合风险测度”，并在损失服从重尾分布的情况下，为其建立了一套统计推断理论。我们的理论一举涵盖了绝对和相对扭曲风险测度、加权保费计算原则，以及计量经济学文献中出现的众多经济不平等指数的统计推断结果。
引用
@article{arxiv.1105.6031,
title = {Coupled risk measures and their empirical estimation when losses follow heavy-tailed distributions},
author = {Abdelhakim Necir and Ričardas Zitikis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.6031},
year = {2011}
}