基于Copula的重尾风险之和的渐近性
风险管理
2024-11-15 v1
摘要
我们研究两个重尾随机变量之和的尾部渐近性。依赖结构由具有所谓尾阶性质的copula建模。给出例子说明该方法。进一步对每个例子应用主要结果，获得聚合风险的风险价值（Value-at-Risk）的渐近展开。
引用
@article{arxiv.2411.09657,
title = {Asymptotics of Sum of Heavy-tailed Risks with Copulas},
author = {Fan Yang and Yi Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.09657},
year = {2024}
}