椭圆连接函数相关混合的尾部

当相关参数本身由一个潜在随机过程驱动时，就会产生椭圆连接函数的相关混合。对于此类连接函数，其倒数第二层和渐近尾部相关性远大于具有相同无条件相关性的普通椭圆连接函数。此外，对于高斯和Student t-连接函数，次渐近水平下的尾部相关性通常大于极限情况，这可能会对极端风险的估计和评估产生严重影响。最后，尽管高斯连接函数的相关混合继承了渐近独立性的性质，但同时它们也属于新定义的近渐近依赖性类别。通过模拟研究和涉及金融时间序列的案例研究，评估了这些发现对建模的影响。