Higher-order conditional tail moments asymptotics for convolution-equivalent distributed losses
概率论
2025-05-27 v2
摘要
本文研究高阶条件尾矩的渐近行为，这些矩量化了系统性崩溃事件中单个损失的贡献。该研究在包含两个 experiencing dependent losses that follow convolution-equivalent distributions 投资组合的框架内进行，后者遵循卷积等价分布。主要结果包含两个定理：一个涉及具有卷积等价分布的轻尾损失，另一个关注具有正变分布的重尾损失。两个结果均表明，无论依赖强度如何，渐近行为都具有鲁棒性。此外，还在特定情景下进行了数值模拟，以验证理论结果。
引用
@article{arxiv.2504.15557,
title = {Asymptotics of higher-order conditional tail moments for convolution-equivalently distributed losses},
author = {Zhangting Chen and Bingjie Wang and Dongya Cheng},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.15557},
year = {2025}
}