动态二元正态Copula

相关系数为$-1$到$1$之间的正态Copula是尾部独立的，因此会严重低估极值概率。通过令正态Copula中的相关系数依赖于样本量，Hüsler and Reiss (1989) 表明尾部可变为渐近相关。在本文中，我们推导了$n$个独立观测的归一化最大值的极限，其中第$i$个观测服从一个正态Copula，其相关系数为$i/n$的参数或非参数函数，从而推广了该结果。此外，我们研究了该未知函数的参数和非参数推断，可用于检验Hüsler and Reiss (1989)中的条件。我们还给出了模拟研究和真实数据分析。