多元高斯序列三角阵列的最大值
概率论
2014-02-25 v1 应用统计
摘要
众所周知，对于相关系数 的独立同分布二元正态随机向量序列，其归一化最大值是渐近独立的，这在实际中可能会严重低估极端概率。通过令 依赖于样本量并以特定速率趋于 1，H"usler 和 Reiss (1989) 证明了归一化最大值可以变为渐近相关。在本文中，我们将此类研究推广到多元高斯序列的三角阵列，这进一步推广了 Hsing, H"usler 和 Reiss (1996) 以及 Hashorva 和 Weng (2013) 的结果。
引用
@article{arxiv.1402.5607,
title = {Maxima of a triangular array of multivariate Gaussian sequence},
author = {Enkelejd Hashorva and Liang Peng and Zhichao Weng},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.5607},
year = {2014}
}
备注
14 pages