连续与离散时间高斯次序统计量过程的极大值
概率论
2019-10-18 v1
摘要
本文研究由平稳高斯过程构成的连续次序统计量过程的极大值与该过程在离散时间点采样所得极大值之间的渐近关系。研究表明，当高斯过程为弱相依且离散点足够稀疏时，这两个极大值是渐近独立的；而在其他情形下，这两个极大值是渐近相依的。
引用
@article{arxiv.1910.07704,
title = {On the maxima of continuous and discrete time Gaussian order statistics processes},
author = {Zhongquan Tan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.07704},
year = {2019}
}
备注
18