强依赖高斯过程最大值的渐近性

Z. Tan; E. Hashorva; Z. Peng

doi:10.1239/jap/1354716660

强依赖高斯过程最大值的渐近性

概率论 2014-12-12 v1

作者: Z. Tan , E. Hashorva , Z. Peng

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摘要

设 $\{X_{n}(t), t\in[0,\infty)\}, n\in\mathbb{N}$ 为一列中心化相依平稳高斯过程。当 $X_n$ 的相关函数 $r_n(t)$ 满足局部和长程强依赖条件时，建立了 $\sup_{t\in[0,T(n)]}|X_n(t)|$ 的极限分布，该结果推广了 Seleznjev (1991) 获得的结论。

关键词

高斯过程最大值渐近性强依赖平稳过程极限分布相关函数

引用

@article{arxiv.1404.5736,
  title  = {Asymptotics of maxima of strongly dependent Gaussian processes},
  author = {Z. Tan and E. Hashorva and Z. Peng},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1404.5736},
  year   = {2014}
}

备注

11 pages

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