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关于平稳高斯过程联合的概率

概率论 2014-10-08 v2 统计理论 统计理论

摘要

{Xi(t),t0},1in\{X_i(t),t\ge0\}, 1\le i\le n 是相互独立的中心化平稳高斯过程,具有单位方差和几乎必然连续的样本路径。对于给定的正常数 u,Tu,T,定义联合集 C[0,T],u:={t[0,T]:min1inXi(t)u}.C_{[0,T],u}:=\{t\in [0,T]: \min_{1 \le i \le n} X_i(t) \ge u\}. 受脑成像和数字通信系统中某些应用的启发,我们得到了当 uu\to\inftyP(C[0,T],uφ)P(C_{[0,T],u} \not=\varphi) 的精确渐近展开。此外,我们建立了随机过程 {min1inXi(t),t0}\{\min_{1 \le i \le n} X_i(t), t\ge0\} 的 Berman 逗留极限定理,并推导了每个次序统计量过程上确界的尾部渐近性。

关键词

引用

@article{arxiv.1312.7129,
  title  = {On the Probability of Conjunctions of Stationary Gaussian Processes},
  author = {Krzysztof Dȩbicki and Enkelejd Hashorva and Lanpeng Ji and Kamil Tabis},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1312.7129},
  year   = {2014}
}

备注

11 pages, Theorem 2.3 is new in this version