自归一化尾部分布的精确渐近
概率论
2017-10-10 v1
摘要
本文中，我们推导了在自然经典规范化下随机变量自归一化和的尾部分布的渐近行为以及非渐近估计。我们还研究了非标准随机规范化函数的情况以及自归一化统计量的最大值分布的尾渐近。我们不假设所考虑随机变量的独立同分布性，但假设其密度存在且足够光滑。我们还通过构造适当的例子（反例）来说明我们对所考虑随机变量施加的条件的精确性。
引用
@article{arxiv.1710.02818,
title = {Exact asymptotic for tail of distribution of self-normalized},
author = {E. Ostrovsky and L. Sirota},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.02818},
year = {2017}
}