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对数正态风险随机和与随机最大值的尾部渐近性

概率论 2014-10-08 v1

作者: Enkelejd Hashorva , Dominik Kortschak

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摘要

本文推导了对数正态风险的随机和与随机最大值的生存函数的渐近行为。正如 Asmussen 和 Rojas-Nandaypa (2008) 所研究的有限和与最大值的情形一样，对于更一般的随机和与随机最大值的设定，单次大跳跃原理同样成立。我们研究了对数正态序列以及由平稳高斯序列激发的一些相关依赖结构。

关键词

尾部渐近性对数正态分布随机和单次大跳跃生存函数高斯序列

引用

@article{arxiv.1401.4614,
  title  = {Tail Asymptotics of Random Sum and Maximum of Log-Normal Risks},
  author = {Enkelejd Hashorva and Dominik Kortschak},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1401.4614},
  year   = {2014}
}